Knighthana
文章96
标签139
分类7

文章归档

某几个常见分布的“无后效性”

某几个常见分布的“无后效性”

某几个常见分布的“无后效性”

在概率论与数理统计课程的学习中,一般都会了解到指数分布具有“无后效性”,或者说无记忆性这样一个性质,例如一件产品的寿命符合指数分布,那么何时检查它的寿命,得到的结果和它已经工作了多久是无关的;

到了随机过程部分内容的学习,学到了“马尔科夫链”这个重要且强大的分析工具,还有它所提供的诸如“一步状态转移概率矩阵”这样的能够将问题抽象到可以用数学工具方便地解决的程度的模型

那么不妨进行一些数学工作,找出并证明一些常见分布具有“无后效性”的性质,这样对于具有这些分布的随机过程运用起“马尔科夫链”来就不会犯嘀咕了

几何分布的无后效性

几何分布

需要证明

证明:

于是,等式左边=等式右边,证毕

负指数分布的无后效性

对于

需要证明

证明:

于是,等式左边=等式右边,证毕

泊松过程(搁置)

泊松过程的公式和泊松分布的公式不太一样,暂时搁置

Knighthana

2023/04/05